zipline-poloniex 0.1.2

描述

只需使用pip安装数据包

pip install zipline-poloniex

并创建一个文件 $HOME/.zipline/extension.py，调用zipline的 register 函数。 create_bundle 函数返回 register 所需的摄取函数。使用 Pairs 记录获取常见的美元与加密货币对的记录。

示例

1. 将以下内容添加到 $HOME/.zipline/extension.py

import pandas as pd
from zipline_poloniex import create_bundle, Pairs, register

# adjust the following lines to your needs
start_session = pd.Timestamp('2016-01-01', tz='utc')
end_session = pd.Timestamp('2016-12-31', tz='utc')
assets = [Pairs.usdt_eth]

register(
    'poloniex',
    create_bundle(
        assets,
        start_session,
        end_session,
    ),
    calendar_name='POLONIEX',
    minutes_per_day=24*60,
    start_session=start_session,
    end_session=end_session
)

2. 使用以下命令摄取数据

   zipline ingest -b poloniex

3. 创建您的交易算法，例如 my_algorithm.py 使用

import logging

from zipline.api import order, record, symbol
from zipline_poloniex.utils import setup_logging

__author__ = "Florian Wilhelm"
__copyright__ = "Florian Wilhelm"
__license__ = "new-bsd"

# setup logging and all
setup_logging(logging.INFO)
_logger = logging.getLogger(__name__)
_logger.info("Dummy agent loaded")


def initialize(context):
    _logger.info("Initializing agent...")
    # There seems no "nice" way to set the emission rate to minute
    context.sim_params._emission_rate = 'minute'


def handle_data(context, data):
    _logger.debug("Handling data...")
    order(symbol('ETH'), 10)
    record(ETH=data.current(symbol('ETH'), 'price'))

4. 在 my_algorithm.py 中运行您的算法

   zipline run -f ./my_algorithm.py -s 2016-01-01 -e 2016-12-31 -o results.pickle --data-frequency minute -b poloniex

5. 使用Pandas读取 results.pickle 以分析性能。

注意

该项目已使用PyScaffold 2.5.7设置。有关PyScaffold的详细信息和使用信息，请参阅 http://pyscaffold.readthedocs.org/。