python-exsim 0.0.2

类

端点

一个监听套接字，附加到匹配引擎上，并配置了协议以编码和解码接收到的消息。

会话

由客户端应用程序发起的套接字连接。会话由端点创建，并继承其端点的协议和引擎。

协议

一个编码器和解码器，将交易协议（如FIX或OUCH）中的消息转换为Python字典，然后传递给匹配引擎进行处理。

协议可以可选地处理通信的某些“机制”：序列号、心跳等。但实际交易消息只是简单翻译并传递给引擎。

管理协议

create_engine name class

创建指定类的匹配引擎。

delete_engine name

删除匹配引擎。

set_engine_property engine_name property_name value

配置引擎。

create_endpoint name engine protocol

使用指定协议创建一个监听协议端点，并将其附加到指定引擎。

delete_endpoint name

删除监听端点。

set_protocol_property endpoint_name property_name value

配置协议模块。

create_book name engine symbol

在匹配引擎中创建一个用于指定工具交易的书。

delete_book name engine

从引擎中删除一本书。

create_quote quote_id engine book_name

创建（做市商）报价。

set_quote_property quote_id name value

配置报价。

submit_quote quote_id

发布报价。

delete_quote quote_id

移除报价。

create_order order_id book_name

创建订单。

set_order_property order_id name value

配置订单。

submit_order order_id

发布订单。

delete_order order_id

管理订单。

match_orders book_name order_a order_b

匹配两个订单。

服务从监听指定端口的管理协议的控制端口开始。客户端API可以连接到此控制端口，并向服务器发送RPC。

服务器没有异步事件：客户端可以轮询排队的事件。这简化了客户端API与测试框架的集成。

在管理模式下，除了通过客户端API之外，不配置服务器。这确保测试用例代码代表了所需环境的完整描述。

M1

• 基本的FIX 4.x协议模块

  • 仅单笔订单

  • 丢弃副本

  • 市场数据

• 基本的模拟匹配引擎

  • 价格-时间匹配

  • 仅订单（无报价等）

  • 工具类型

    • 标准

    • 自动填充

    • 自动部分填充

    • 自动拒绝

    • 自动取消

    • 部分取消然后取消

  • 活动水平

    • 无（仅客户端应用程序交易）

    • 慢

    • 快

• 从文件读取配置

  • 基本上是（未来）管理协议中可能执行的相同操作的脚本

M2

• 管理协议

  • REST? WSS?

  • 登录认证

  • 读取和排队数据进行收集

  • 超时

  • 心跳

• Python客户端API

  • 使用requests模块？

    • 完全同步的RPC样式。

  • 可选地，在后台生成模拟进程

• 使用unittest & pytest的示例

待办事项

• 支持从外部源获取工具和定价数据。

  • 流式FIX (?)市场数据

  • 找出最佳方式允许对这些报价/订单进行交易。

• 添加ITCH/OUCH（使用SOUP TCP）支持，以确保抽象不是过于FIX特定的

• 添加对RFQ工作流程/匹配引擎的支持。