Python的线性面板、工具变量、资产定价和系统回归模型
项目描述
线性模型
度量 | |
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最新版本 | |
持续集成 | |
覆盖率 | |
代码质量 | |
引用 |
Python的线性(回归)模型。扩展了 statsmodels,增加了面板回归、工具变量估计量、系统估计量和估计资产价格的模型
-
面板模型:
- 固定效应(双向最大二阶)
- 一阶差分回归
- 面板数据的估计量
- 面板数据的汇总回归
- Fama-MacBeth估计面板模型
-
高维回归:
- 吸收最小二乘法
-
工具变量估计量
- 两阶段最小二乘法
- 有限信息最大似然法
- k类估计量
- 广义矩估计法,并可连续更新
-
因子资产定价模型:
- 2步和3步估计
- 时间序列估计
- 广义矩估计(GMM估计)
-
系统回归:
- 似不相关回归(SUR/SURE)
- 三阶段最小二乘法(3SLS)
- 广义矩(GMM)系统估计
设计用于与NumPy、Pandas或xarray数据同样良好地工作。
面板模型
类似于statsmodels,支持用于指定模型的公式。例如,经典的Grunfeld回归可以这样指定
import numpy as np
from statsmodels.datasets import grunfeld
data = grunfeld.load_pandas().data
data.year = data.year.astype(np.int64)
# MultiIndex, entity - time
data = data.set_index(['firm','year'])
from linearmodels import PanelOLS
mod = PanelOLS(data.invest, data[['value','capital']], entity_effects=True)
res = mod.fit(cov_type='clustered', cluster_entity=True)
模型也可以使用公式接口进行指定。
from linearmodels import PanelOLS
mod = PanelOLS.from_formula('invest ~ value + capital + EntityEffects', data)
res = mod.fit(cov_type='clustered', cluster_entity=True)
PanelOLS
的公式接口支持特殊的值EntityEffects
和TimeEffects
,分别添加实体(固定)和时间效应。
公式支持来自formulaic包,该包是patsy的替代品。
工具变量模型
IV回归模型可以类似地指定。
import numpy as np
from linearmodels.iv import IV2SLS
from linearmodels.datasets import mroz
data = mroz.load()
mod = IV2SLS.from_formula('np.log(wage) ~ 1 + exper + exper ** 2 + [educ ~ motheduc + fatheduc]', data)
[ ]
中的表达式表示内生回归变量(在~
之前)和工具变量。
安装
可以使用pip安装最新版本
pip install linearmodels
可以通过克隆repo并运行setup来安装主分支
git clone https://github.com/bashtage/linearmodels
cd linearmodels
pip install .
文档
稳定文档Stable Documentation是使用doctr在每个打上标签的版本上构建的。开发文档在主分支的每次成功构建上自动构建。
计划和状态
最终应该添加一些有用的线性模型估计量,例如面板回归。目前只有单变量IV估计量已完善。
- 线性工具变量估计 - 完成
- 线性面板模型估计 - 完成
- Fama-MacBeth回归 - 完成
- 线性因子资产定价 - 完成
- 系统回归 - 完成
- 线性IV面板模型估计 - 未开始
- 动态面板模型估计 - 未开始
需求
运行
- Python 3.9+
- NumPy (1.22+)
- SciPy (1.8+)
- pandas (1.4+)
- statsmodels (0.12+)
- formulaic (1.0.0+)
- xarray (0.16+, 可选)
- Cython (3.0.10+, 可选)
测试
- py.test
文档
- sphinx
- sphinx-immaterial
- nbsphinx
- nbconvert
- nbformat
- ipython
- jupyter
项目详情
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linearmodels-6.1.tar.gz 的哈希值
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 74ead48a054bc1b3ebec8e8d7187f17504058891b70c2e090372b4759eeb3e89 |
|
MD5 | ab5536239cb968848eadfe797b67bf4c |
|
BLAKE2b-256 | 5d295832251711d28242f17f76acce05071639f6ee08fa3178fb0cde5afaeb40 |
关闭
哈希值 for linearmodels-6.1-cp313-cp313-musllinux_1_2_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | f020b98e852006ab2731b5508c4190017075197cf8563f0cd81838edf4b05e7d |
|
MD5 | 3638b70dac754b64d5c44eb2d2c2927b |
|
BLAKE2b-256 | 77ec6d3e9c1580074e57f5c26375aafae68f5248bc82fce0451057f965cf38e9 |
关闭
哈希值 for linearmodels-6.1-cp313-cp313-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 6e27671f6a25bbf81a731630e6a66c3befc955ecc82e402f08b067d61a1ebf2a |
|
MD5 | 926378c8b8ab7ee542f679af5605af0b |
|
BLAKE2b-256 | 46d094525a3c2b84213324bd4f3165e42a2bc532926ba9ecd30846817d80a610 |
关闭
哈希值 for linearmodels-6.1-cp313-cp313-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 08f612bd0c2968beae4016a79b8a802bd91fcafb7149bb918bffca0d766ea46a |
|
MD5 | 6eb22aebc6e784f3a9690cb42d7e204f |
|
BLAKE2b-256 | e39f9fbf7384b39c69f05f5045e1f346fa20ad147328da4f53549eb892c8f858 |
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哈希值 for linearmodels-6.1-cp313-cp313-macosx_11_0_arm64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 79f1bb320ff6a5ac0fc350989d5818a7cd1f888975b04f38a8c10b90b194d718 |
|
MD5 | 858a4495714161ab3fa8dbedefe540ca |
|
BLAKE2b-256 | 40b6a0584af03885bd6cc57d483b7573f72ee152d7d1717f29227c73e3db4233 |
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哈希值 for linearmodels-6.1-cp313-cp313-macosx_10_13_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 7a9e6f96ec3b048265befa38069c66a3a2a98612afddf62cd6a95026af445b9c |
|
MD5 | 1572aae602dae87c28576414c72dcf86 |
|
BLAKE2b-256 | 86907db827b3e8d1b82b07db9dfc75f007f71c68d72c64fc9b141fb46dbd2839 |
关闭
哈希值 for linearmodels-6.1-cp312-cp312-musllinux_1_2_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | ce5f44b5c1ff4110c69f02f2a41afec2cd46ed5e135c7adfb929322d82369fca |
|
MD5 | a11c3c1f181896f9e989b5df9f4205ec |
|
BLAKE2b-256 | ed1142ac4440f5b457ee690af562b0c0a28d3924b567ff468355412a3fed99f7 |
关闭
哈希值 for linearmodels-6.1-cp312-cp312-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 04cee9532a1c3fa583dc906e0da575f43be6bb8b2078ed7a09282c0d47a7304b |
|
MD5 | bab9676555de39d5ad2ca2e5bf3a9eb4 |
|
BLAKE2b-256 | 387e68bccf0a3dd8441decde26a9db838e6ad924d38f48502a3c1f9f2ed0be9f |
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哈希值 for linearmodels-6.1-cp312-cp312-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 061788d634991d1bccf5f62cb6f7abcea15cdb4e66a4b1861f13e6ba9915c4ab |
|
MD5 | 0ab565c49ba1e1dcb7fcf9f52978a5ec |
|
BLAKE2b-256 | 771163654bfcbd132edc88776f580f558d87de0e751d38884684b258dd99628c |
关闭
哈希值 for linearmodels-6.1-cp312-cp312-macosx_11_0_arm64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 6f872ad46571f8f10f4d37006a2561470c42f6bc0553b717bae4bb1233951ae1 |
|
MD5 | 134fd967623fa51f6da34f294e378cce |
|
BLAKE2b-256 | b856153635a878fa4158a565e6f5e326e50951f3dc32fa084064eafd9e92a89a |
关闭
哈希值 for linearmodels-6.1-cp312-cp312-macosx_10_13_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 39ef5f2a9280b6a11b4be073d860a1f2e0b4b7ee98a2fb07cfe903b5faa96e00 |
|
MD5 | 1d191403c1e785c4d107f9438f308ccb |
|
BLAKE2b-256 | 33c0c49ff24fde19c2d50997368d905b3777f5523e2700e2019f8b17cf9e03f8 |
关闭
哈希值 用于 linearmodels-6.1-cp311-cp311-musllinux_1_2_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 17822f49bbc02b4aea748c8be0fe86ac2bcd928a6f43566cd3a0d19cc61a1606 |
|
MD5 | 01f7c64bc66164398ea6426e827a55aa |
|
BLAKE2b-256 | 81dba4698094b04298f7200c078be9a8ca7d45685e191186611a17c04bdd2995 |
关闭
哈希值 用于 linearmodels-6.1-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 2688c1f359171b9a54ae4f1c9f5aae9858f878fc40c6cb647a3a76bdccafd6a7 |
|
MD5 | dd771161478e4d1cb8bf022c2f983ab8 |
|
BLAKE2b-256 | 4e0aa3e622f4ac4d6f0d31d09912244b5c6789325ef4aa5daa4e521d06aff00c |
关闭
哈希值 用于 linearmodels-6.1-cp311-cp311-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 151d48882005843935bf42fe9bd3b6ba3043320319701176a1f49db04a3b015a |
|
MD5 | 2411daf8cf0a2f615d4c54917bba6209 |
|
BLAKE2b-256 | 19b7d3d276ba7c1228c28863d80f0853d89f253a7236d6fb1aa71474f5878ef5 |
关闭
哈希值 用于 linearmodels-6.1-cp311-cp311-macosx_11_0_arm64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 2d68d09deda6a88134c2a37f5f3d9c9da01e999e7ec0520736d73365f5f438cd |
|
MD5 | 54203956fe2347bdbcf02e56e6be81ae |
|
BLAKE2b-256 | b22dfa7774f1e340655cbb26dc2dd09e6e4e1e989ee05cc43395ed5e9e6fc83e |
关闭
哈希值 用于 linearmodels-6.1-cp311-cp311-macosx_10_9_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | c31fc62766a088a91969ad4fedf5c95eb5176fee67d595178642a2ebdc8757ce |
|
MD5 | d71b19fc473bbdb15cd05e19a3c6c87a |
|
BLAKE2b-256 | f2b862297d76f848972085f1020650764fb676471193e6211ecad4b61ea51682 |
关闭
哈希值 用于 linearmodels-6.1-cp310-cp310-musllinux_1_2_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | fe72fff0ce415727a5a56f3c30b68b2493f1453fe3ad994942177f8e99a44a6a |
|
MD5 | 59d17849929333578721a6e369135c0f |
|
BLAKE2b-256 | 8ed53bcb5f3220eaaa51b5e2cee5205d820ab6005aec9bf3a56168a71c9bf679 |
关闭
哈希值 用于 linearmodels-6.1-cp310-cp310-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 39b2445a4c75f8e5ce663d2219e5f34adeb110bccf40fd54c0b5106366fb0ab1 |
|
MD5 | 3c6935d16f7e78f59fc5de2f69b41e55 |
|
BLAKE2b-256 | 86f490512573b35c98478e93d6d22e8b05d3371b259b6af7f4e75638b6372c48 |
关闭
哈希值 用于 linearmodels-6.1-cp310-cp310-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | fc1a2b33b10b5f9844219feb4e21b509cbaa923b3acc5456881f25b1504cbce8 |
|
MD5 | 7f350116858a4efa098c0103f2874abb |
|
BLAKE2b-256 | 010268f9479b4875e149c2ddf927abe8efaba1978ca2e719ebe262143b4c7d6b |
关闭
哈希值 用于 linearmodels-6.1-cp310-cp310-macosx_11_0_arm64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 263e4d2bda42240a0e380a806296ca54bb5f1e10a293f81b8a2a142f7b6512d3 |
|
MD5 | c7e56f2ed97572e4f37f68044a460629 |
|
BLAKE2b-256 | 7e2eedf1ba569e5d7c25103f2ef1a67dd5a4f8bd125e6146d57a8cef1b938767 |
关闭
哈希值 用于 linearmodels-6.1-cp310-cp310-macosx_10_9_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | c9ab6f960fbd3060bccd28a20d9d4e29acda09158c1577e930c8c862af51a4a7 |
|
MD5 | e04ddee676290af3625a62fca2cad148 |
|
BLAKE2b-256 | fd7ecbf9a22027f9bc8136c4ab9fe34e7b160103d8d0d2e09fd29125e9b6d4dd |
关闭
哈希值 用于 linearmodels-6.1-cp39-cp39-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 5d81a96566087c61955db44e402e181484582300f7a05b3e27d65a87538ce0f3 |
|
MD5 | bbe66eb40542d861a05beeb06405b674 |
|
BLAKE2b-256 | 6ac8308a5b8589027acaa90bba9da5311deb8ef258cbb57e8dd9b79360a3fe47 |
关闭
哈希值 for linearmodels-6.1-cp39-cp39-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 6f5a430361707ba79fb91fd4bf5acd85c7d4b41f0c964747d864ff3409bbfff6 |
|
MD5 | ef91084f9107fa638dcb589b97506b90 |
|
BLAKE2b-256 | 275f9d247b12b2a90396505d77d3558d4308239ddaa7eba8e926c0cd2f0e2ef8 |
关闭
哈希值 for linearmodels-6.1-cp39-cp39-macosx_11_0_arm64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 8eb8f2290608bd8c8e7965dec22399cf498a38a70692bb5d5a5b0dbddca4658e |
|
MD5 | 42205d24c1cb11a3d910f56a5ba1f6d6 |
|
BLAKE2b-256 | 61ecb37b80798f723d9279b2b0e2ee6083ae76c4e14acc5a227838761915ae4a |
关闭
哈希值 for linearmodels-6.1-cp39-cp39-macosx_10_9_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | d9db86e757dfcd03e0c95a654fba72a7f5c9b42e1b7fe73dd240fc929aefa854 |
|
MD5 | 62e5bc4b914781276d15c6244e5f0eb7 |
|
BLAKE2b-256 | 0069659dfade0ba7cd6bbae08488ae4f060f192c987626196b4970bf58829f07 |