exchange_calendars

一个用于定义和查询证券交易所日历的Python库。

提供超过50个交易所的日历。如果您还没有找到您需要的日历，请创建一个新的日历！

安装

$ pip install exchange_calendars

快速入门

import exchange_calendars as xcals

获取可用日历列表

>>> xcals.get_calendar_names(include_aliases=False)[5:10]
['CMES', 'IEPA', 'XAMS', 'XASX', 'XBKK']

获取日历

>>> xnys = xcals.get_calendar("XNYS")  # New York Stock Exchange
>>> xhkg = xcals.get_calendar("XHKG")  # Hong Kong Stock Exchange

查询时间表

>>> xhkg.schedule.loc["2021-12-29":"2022-01-04"]

与会话一起工作

>>> xnys.is_session("2022-01-01")
False

>>> xnys.sessions_in_range("2022-01-01", "2022-01-11")
DatetimeIndex(['2022-01-03', '2022-01-04', '2022-01-05', '2022-01-06',
               '2022-01-07', '2022-01-10', '2022-01-11'],
              dtype='datetime64[ns]', freq='C')

>>> xnys.sessions_window("2022-01-03", 7)
DatetimeIndex(['2022-01-03', '2022-01-04', '2022-01-05', '2022-01-06',
               '2022-01-07', '2022-01-10', '2022-01-11'],
              dtype='datetime64[ns]', freq='C')

>>> xnys.date_to_session("2022-01-01", direction="next")
Timestamp('2022-01-03 00:00:00', freq='C')

>>> xnys.previous_session("2022-01-11")
Timestamp('2022-01-10 00:00:00', freq='C')

>>> xhkg.trading_index(
...     "2021-12-30", "2021-12-31", period="90min", force=True
... )
IntervalIndex([[2021-12-30 01:30:00, 2021-12-30 03:00:00), [2021-12-30 03:00:00, 2021-12-30 04:00:00), [2021-12-30 05:00:00, 2021-12-30 06:30:00), [2021-12-30 06:30:00, 2021-12-30 08:00:00), [2021-12-31 01:30:00, 2021-12-31 03:00:00), [2021-12-31 03:00:00, 2021-12-31 04:00:00)], dtype='interval[datetime64[ns, UTC], left]')

请参阅会话教程以深入了解会话。

与分钟一起工作

>>> xhkg.session_minutes("2022-01-03")
DatetimeIndex(['2022-01-03 01:30:00+00:00', '2022-01-03 01:31:00+00:00',
               '2022-01-03 01:32:00+00:00', '2022-01-03 01:33:00+00:00',
               '2022-01-03 01:34:00+00:00', '2022-01-03 01:35:00+00:00',
               '2022-01-03 01:36:00+00:00', '2022-01-03 01:37:00+00:00',
               '2022-01-03 01:38:00+00:00', '2022-01-03 01:39:00+00:00',
               ...
               '2022-01-03 07:50:00+00:00', '2022-01-03 07:51:00+00:00',
               '2022-01-03 07:52:00+00:00', '2022-01-03 07:53:00+00:00',
               '2022-01-03 07:54:00+00:00', '2022-01-03 07:55:00+00:00',
               '2022-01-03 07:56:00+00:00', '2022-01-03 07:57:00+00:00',
               '2022-01-03 07:58:00+00:00', '2022-01-03 07:59:00+00:00'],
              dtype='datetime64[ns, UTC]', length=330, freq=None)

>>> mins = [ "2022-01-03 " + tm for tm in ["01:29", "01:30", "04:20", "07:59", "08:00"] ]
>>> [ xhkg.is_trading_minute(minute) for minute in mins ]
[False, True, False, True, False]  # by default minutes are closed on the left side

>>> xhkg.is_break_minute("2022-01-03 04:20")
True

>>> xhkg.previous_close("2022-01-03 08:10")
Timestamp('2022-01-03 08:00:00+0000', tz='UTC')

>>> xhkg.previous_minute("2022-01-03 08:10")
Timestamp('2022-01-03 07:59:00+0000', tz='UTC')

请参阅分钟教程以深入了解“分钟”的概念以及“side”选项如何确定哪些分钟被视为交易分钟。

教程

• sessions.ipynb - 所有关于会话的内容。
• minutes.ipynb - 所有关于分钟的内容。不要错过这个！
• calendar_properties.ipynb - 日历构建及浏览日程安排和其他所有日历属性。
• calendar_methods.ipynb - 浏览所有可用来查询日历的方法。
• trading_index.ipynb - 一种值得单独教程的方法。

希望您会发现 exchange_calendars 拥有您需要的获取所需信息的方法。如果没有，请提交PR或提出问题并告诉我们！

命令行使用

从命令行直接打印类似unix-cal的日历（假日用括号表示）...

ecal XNYS 2020

                                        2020
        January                        February                        March
Su  Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa     Su  Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa     Su  Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa
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        April                           May                            June
Su  Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa     Su  Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa     Su  Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa
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            July                          August                       September
Su  Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa     Su  Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa     Su  Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa
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        October                        November                       December
Su  Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa     Su  Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa     Su  Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa
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ecal XNYS 1 2020

        January 2020
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常见问题解答

我该如何创建一个新的日历？

首先，确保您想要的日历尚未定义；exchange calendars自带超过50个预定义的日历，包括主要证券交易所。

如果您找不到所需的内容，可以创建一个自定义日历，作为ExchangeCalendar的子类。该工作流程描述了将新日历添加到exchange_calendars的过程。只需遵循相关部分。

要通过get_calendar访问新日历，请调用xcals.register_calendar或xcals.register_calendar_type，分别注册特定日历实例或日历工厂（即子类）。

我可以为exchange calendars贡献一个新的日历吗？

当然可以！工作流程可以在这里找到。

<calendar>缺少假日、时间错误、应该休息等...

所有的exchange calendars都由用户贡献维护。如果您关心的日历需要修订，请打开PR - 这就是其运作方式！（从未为项目做出过贡献，而且一切似乎都有些令人畏惧？查看这里并回头吧！)

您可以在这里找到修改现有日历的工作流程。

哪些时间被认为是开放和关闭的？

exchange_calendars尝试广泛地有用，认为只有在正常交易期间才将交易所视为开放。在任何预交易、后交易或拍卖期间，交易所被视为关闭。交易所还在任何观察到的午休期间被视为关闭。

有关交易所被认为是开放的详细分钟数，请参阅分钟教程。如果您之前使用过trading_calendars或3.4版本之前的exchange_calendars，那么这是寻找随着时间的推移交易分钟定义如何变化的答案的地方（现在是稳定和灵活的！）

日历

请注意，交易所日历是由其ISO-10383市场标识码定义的。

市场价格

大多数v3版本的exchange_calendars开发是由market_prices库推动的。如果您喜欢使用exchange_calendars创建有意义的OHLCV数据集的想法，请查看它！它可以直接使用免费数据！

弃用和重命名

版本4.0.3中重命名，版本4.3中删除的方法

版本4.0中弃用，版本4.3中删除的方法

参数重命名的版本4.0中的方法

版本3.4中重命名，版本4.0中删除的方法

版本3.4中弃用，版本4.0中删除的其他方法